Bancile mari ar avea nevoie de 80 miliarde euro, in cel mai dur scenariu

Bancile europene ar avea nevoie de capital suplimentar de 80 miliarde euro daca ar fi examinate conform unor criterii mai dure, iar multe institutii de credit mari nu s-ar incadra in cerintele minime, potrivit analistului Kian Abouhossein de la JPMorgan Chase. 

Autoritatea Bancara Europeana a prezentat vineri rezultatele testelor de stres derulate in randul a 90 de banci europene.

Examinarile au relevat ca opt institutii de credit nu au rezerve de capital suficiente pentru a face fata unui scenariu de recesiune prelungita si trebuie sa stranga un total de 2,5 miliarde euro pentru a-si consolida situatia.

Potrivit analistului citat, 20 de banci mari ar "pica" un test mai sever, potrivit datelor furnizate de acestea autoritatilor europene in cadrul testelor oficiale.

Printre acestea se regasesc si grupuri financiare din Marea Britanie, Franta si Germania, noteaza Abouhossein. Testele derulate de autoritatile europene au fost criticate de analisti deoarece nu aplica, in scenariile luate in calcul, si eventualitatea restructurarii unor datorii de stat din portofoliu, dar si pentru ca pragul minim al ratei capitalului de rang intai (Tier 1) este considerata prea mica.

Potrivit calculelor Reuters, bancile europene ar avea nevoie de capital suplimentar de 41 miliarde euro pentru a-si mentine ratele de adecvare peste pragul de 7%, fata de nivelul minim de 5% care a fost impus de testele de stres.

JPMorgan noteaza ca aceste "deficiente" dau rezultatelor testelor de stres "o valoare limitata", insa datele furnizate de banci in cadrul examinarilor ofera un grad de transparenta care nu a fost disponibil anterior, permitand analistilor sa testeze institutiile de credit dupa criterii mai dure.

Analistul bancii americane estimeaza ca bancile testate ar avea un deficit de capital de 80 miliarde euro, inclusiv 25 miliarde euro pentru institutiile de credit din Marea Britanie, 20 miliarde euro pentru cele franceze, 14 miliarde euro pentru cele germane, 9 miliarde euro pentru bancile italiene, 4,5 miliarde euro pentru cele austriece, respectiv cate 4 miliarde euro pentru cele spaniole si portugheze.

Opt banci europene, intre care doua din Grecia, cinci din Spania si una din Austria, nu au promovat testele de stres la care au fost supuse de Autoritatea Bancara Europeana (EBA) si au nevoie sa isi majoreze capitalul cu 2,5 miliarde de euro.

Dintre acestea, trei sunt prezente si pe piata romaneasca, respectiv EFG Eurobank, ATEbank (Grecia) si Volksbank (Austria). EFG Eurobank, proprietarul Bancpost, a precizat insa ulterior ca rezultatele testelor de stres nu iau in calcul masurile de consolidare a capitalului, provizioanele generice ale bancii si masurile de reducere a riscului.

Astfel, luand in calcul toate aceste masuri si eventualul soc generat de scenariul advers presupus de autoritatile de examinare, EFG Eurobank noteaza ca rata capitalului propriu de rang intai este de 7,6%, si nu 4,9%, asa cum au indicat rezultatele testelor de stres.