Autoritatile europene folosesc trei scenarii pentru testele de stres bancare
Autoritatile europene folosesc trei scenarii in cadrul testelor de stres aplicate celor 91 de banci din statele membre UE, rezultatele urmand sa fie publicate pe 23 iulie, conform editiei de vineri a ziarului german Handelsblatt, precizeaza NewsIn.
Conform primului scenariu, asa-numitele "teste de stres", sau teste de rezistenta la socuri prin adecvarea capitalului in functie de risc, vor analiza performantele bancilor in cazul in care estimarile de crestere economica ale Comisiei Europene se adeveresc, in timp ce, in baza celui de-al doilea, autoritatile europene vor testa efectele unei reduceri de 3% a produsului intern brut asupra institutiilor bancare din Europa.Cel de-al treilea scenariu presupune o analiza atenta a reactiilor bancilor europene in cazul unei asa-numite "situatii soc" pe pietele de obligatiuni guvernamentale, acest scenariu fiind asemanator situatiei din luna mai a acestui an, mentioneaza cotidianul german.
Comitetul Supraveghetorilor Sistemului Bancar European a anuntat ca efectueaza o serie de teste de stres asupra a 91 de banci din Uniunea Europeana, rezultatele urmand a fi publicate spre sfarsitul lunii iulie.
Titlurile bancare europene s-au apreciat in cursul saptamanii in urma unor stiri care anticipeaza rezultate pozitive in cazul testelor de stres sus-mentionate.
"Se pare ca exista scurgeri de informatii cu privire la testele de stres si ca bancile europene sunt mai bine pregatite decat anticipasem", a declarat, miercuri, Fabrice Couste, sef de echipa in cadrul unei divizii a BNP Paribas, citat de Boursorama.