Bancile care au participat la testele de stres derulate de Autoritate au fost obligate sa furnizeze informatii detaliate in cazul pietelor unde au o expunere totala echivalenta cu cel putin 5% din activele totale ale grupului. Trei banci importante care activeaza pe piata romaneasca - Societe Generale, UniCredit si ING - nu au prezentat date privind expunerea privata si default-ul pe Romania.
Un numar de 17 banci din UE cu un risc de 45,61 miliarde euro pe sectorul privat din Romania au 4,758 miliarde euro din expunerea pe piata locala in default (incapacitate de plata), reprezentand 10,43% din portofoliu, cu rate de default cuprinse intre 0% si 46%.
Expunerea totala a celor 17 institutii de credit pe Romania, incluzand si imprumuturile catre stat, se ridica la 55,5 miliarde euro, rata de default coborand proportional raportat la acest volum, la 8,57%.
Datele sunt extrase din rezultatele testelor de stres din sistemul bancar european, publicate recent de Autoritatea Bancara Europeana. Raportarile cuprind cifrele de la sfarsitul anului trecut.
Ratele de default ale acestor banci pe Romania variaza intre 0% in cazul BNP Paribas, cea mai mare banca franceza dupa active, cu o expunere de 803 milioane euro si niciun client rau-platnic, si 46% la banca belgiana KBC, unde default-ul este de 105 milioane euro dintr-o expunere de 228 milioane de euro.
O alta banca franceza, Credit Agricole, cea mai mare institutie de credit din Franta dupa numarul de sucursale, are o rata de default de numai 1,36%, adica 7 milioane euro din expunerea totala de 514 milioane euro pe sectorul privat romanesc.
Erste Bank Group, actionarul majoritar al BCR, are o expunere in default de 2,406 miliarde euro, reprezentand 16,12% din riscul total de 14,921 miliarde euro pe piata locala.
Totodata, aceasta este cea mai mare rata de default pe sectorul privat local dintre bancile cu active de peste un miliard de euro in Romania care au raportat datele pentru piata locala in cadrul testelor de stres.
Raiffeisen Bank si Volksbank au de recuperat 380 milioane euro, respectiv 314 milioane euro de la entitati considerate in default, cifre care, raportate la expunerea totala pe sectorul privat, reprezinta rate de default de 6,6%, respectiv 6,38%.
Dintre bancile grecesti cu o expunere mai mare de un miliard de euro pe piata romaneasca, cea mai mica rata de default, de 3,18% (70 milioane euro din 2,201 miliarde euro) a fost inregistrata in portofoliul National Bank of Greece (NBG), proprietarul Banca Romaneasca.
La polul opus, EFG Eurobank Ergasias, proprietarul Bancpost, si Piraeus Bank au peste 11% din expunerea pe Romania declarata in default - 477 milioane euro din 3,798 miliarde euro in cazul EFG, respectiv 345 milioane euro din 3,026 miliarde euro la Piraeus.
Alpha Bank, un alt jucator important cu actionariat elen pe piata romaneasca, are o expunere de 253 milioane euro in default pe Romania, din riscul total de 3,902 miliarde euro, reprezentand o rata de 6,48%.
Marfin Bank are o expunere totala de 553 milioane euro pe sectorul privat romanesc, din care 83 milioane euro, respectiv 15,01% din total, este declarata in default.
Bank of Cyprus are expunere in default de 9 milioane euro in Romania, adica 3,59% din riscul total de 302 milioane euro pe sectorul privat.
In cazul grupului ungar OTP Bank, un volum de 143 milioane euro, adica 8,16% din expunerea totala de 1,752 miliarde euro este consderat in incapacitate de plata.
Banca portugheza Millennium BCP are o expunere totala de 384 milioane euro pe sectorul privat din Romania, din care 52 milioane euro, adica 13,54% din portofoliu, reprezinta expunere in default.
Grupul italian Intesa Sanpaolo are sanse mici sa recupereze 27 milioane euro din expunerea totala de 817 milioane euro pe Romania, adica numai 3,3% din portofoliu este neperformant.
Dintre bancile britanice, Royal Bank of Scotland are 6,01% din expunerea pe Romania in default, adica 83 milioane euro din 1,381 miliarde euro.
Erste Bank are cea mai mare expunere pe datoriile statului roman dintre bancile care au raportat aceste date, de aproape 5,4 miliarde euro, urmata de Societe Generale (3,478 miliarde euro), Raiffeisen (1,375 miliarde euro), UniCredit (1,225 miliarde euro), EFG Eurobank (754 milioane euro), RBS (405 milioane euro), Volksbank (395 milioane euro), Piraeus (394 milioane euro), Alpha (359 milioane euro), Dexia (316 milioane euro), ING (268 milioane euro), NBG (187 milioane euro), BNP Paribas (119 milioane euro), Deutsche Bank (113 milioane euro) si mai multe banci care au de luat de la stat mai putin de 100 milioane euro.
Toate bancile participante la testele de stres au fost obligate sa prezinte expunerile cu risc suveran.
Datele transmise Autoritatii Bancare Europene pot fi diferite de raportarile financiare ale bancilor. Procentajul expunerii in default raportata la expunerea totala a bancilor nu a fost furnizat de Autoritatea Bancara, ci calculat pe baza datelor publicate de aceasta.