Cum isi administreaza bancile riscul de credit

Pentru a controla mai bine pozitia de risc asumata in relatia cu clientii, in 2012 bancile au adoptat masuri importante. Tehnicile folosite pentru diminuarea riscului de credit, impreuna cu masurile si actiunile luate in acest scop, ca de altfel si politicile si procedurile implementate difera de la o banca la alta.

Riscul de credit, este unul din riscurile la care este expusa o banca, pe langa riscul de lichiditate, riscul de piata sau riscul operational, iar expunerea cea mai mare a banciilor la acest risc ia nastere din acordarea de credite si avansuri clientilor.

In sopul gestionarii riscurilor care i-ar putea afecta activitatea, dar si performantele financiare, institutia de credit ia masuri necesare pentru identificarea surselor de risc, pentru evaluarea si monitorizarea expunerilor sale.

Managementul riscului la nivel de banca

Spre exemplu, in cazul BRD, anul 2012 a fost marcat de adaptari structurale importante. Au fost luate masuri de intarire a culturii de risc in banca si de completare si aplicare stricta a mecanismelor interne de control al riscurilor.

In ceea ce priveste controlul acordarii creditelor, a fost impusa o serie de metode mai exigente de analiza pentru a cunoaste mai bine clientii si situatiile lor financiare.

De asemenea, au fost implementate noi metode de scoring si a fost intarit dispozitivul de evaluare a garantiilor imobiliare la momentul acordarii creditelor, precium si o reanaliza periodica a acestei valori.

La BCR, riscurile sunt administrate printru-un proces de continua identificare, masurare si monitorizare, in functie de limitele de risc,competentele de aprobare, separarea responsabilitatilor si alte controale, precizeaza banca.

In procesul de aprobare a creditelor, banca este in principal interesata de sursa primara de rambursare a creditului, adica de capacitatea clientului de a genera fluxuri de numerar pentru clientii corporate) si de a obtine venituri stabile (pentru clienti retail).

Astfel, banca s-a concentrat mai mult sa acorde credite clientilor corporate cu o reputatie solida in mediu de afaceri, cu un rating de credit corespunzator, si clientilor retail statornici in ceea ce priveste indeplinirea obligatiilor contractuale fata de banca.

Raiffaisen Bank: Activitatea legata de riscul de creditare este organizata pe linii de industrie si specializata pe segmente de clienti. Astfel, se poate reactiona prompt la orice schimbare majora in cadrul micro sau macroeconomic al bancii sau al clientilor, se lauda banca pe site-ul propriu.

In vederea imbunatatirii cadrului de administrare a riscului de credit, a fost implementat un sistem standardizat de avertizare timpurie pentru anumite categorii de clienti non-retail cu creditesi pentru clientii retail cu credite.

Sistemul monitorizeaza lunar portofoliul, identifica semnalele de avertizare si le explica. Pe baza acestor indicatori, portofoliul de clienti este impartit in categorii distincte de risc si sunt propuse actiuni/strategii pentru clientii identificati ca problematici.

Pentru a minimiza riscul, Banca Transilvania are anumite proceduri menite sa evalueze clientii inaintea acordarii creditelor, sa monitorizeze capacitatea acestora de a rambursa principalul si dobanzile aferente pe perioada derularii acestora si sa stabileasca limite de expunere.

In plus, Banca are proceduri pentru monitorizarea riscurilor la nivelul portofoliului de credite, are stabilite limite de expuneri pe tipuri de credite, pe sectoare economice, pe tipuri de garantii, pe maturitatea creditelor.

Valoarea totala a expunerilor la nivel de banca

In tabelul de mai jos sunt prezentate expunerile maxime la riscul de credit pentru fiecare banca:

Sumele reflectate in tabelul anterior reprezinta pierderea contabila maxima care ar fi recunoscuta la data raportarii daca clientii ar inceta sa mai respecte termenii contractuali iar orice garantie nu ar mai avea valoare.